Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие - стр. 8

Рис. 6.1

После этого включим степени расчетных значений зависимой переменной в качестве регрессоров. Как правило, число степеней может равняться числу регрессоров в исходной модели, но начинать можно и с меньшего количества. Добавить новые переменные (степени расчетных значений зависимой переменной) можно через основное меню Добавить – Добавить новую переменную и ввести формулу, можно для четных степеней воспользоваться функцией меню Добавить – Квадраты выделенных переменных, а можно прямо в окне для оценки регрессии выбрать кнопку (+), которая позволит тут же создать новую переменную.

Рис. 6.2

Результат оценки регрессии с учетом степеней расчетных значений зависимой переменной представлен на рис. 6.3.

Рис. 6.3

Как видно из распечатки на рис. 6.3, все коэффициенты в модели стали незначимы, вновь добавленные регрессоры имеют также незначимые коэффициенты. Проведем формальный тест на совместную незначимость с использованием встроенных средств GRETL.

Рис. 6.4

По результатам теста р-значение < 5 %, то есть можно отвергнуть нулевую гипотезу о совместной незначимости коэффициентов при вновь добавленных регрессорах, хотя бы один из коэффициентов при добавленных трех регрессорах значим. Из эмпирических соображений попробуем исключить последний регрессор – четвертую степень для расчетных значений зависимой переменной – и оценим модель без него.

Конец ознакомительного фрагмента.